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Archive for 29 junio 2010

Se Equivocó Cisco

Se equivocó el juez en el partido Inglaterra-Alemania. Se equivocó el línea en el partido Argentina-Mexico. Y ahora se equivocó Cisco: adjudicó el premio del I-Prize a un grupo que no es el nuestro.

Tal vez se deba a que el VP de nuevas tecnologías es sudafricano. Tal vez sea porque el senior manager es francés. La realidad es que, en vez de darnos por ganadores, eligieron a un grupo Mexicano.

Pobre Cisco. De aquí en más, es puro declive para ellos, es hora de shortear su acción.

En cuanto a nosotros, intentaremos convencer a Cisco de invertir en la idea, y de lo contrario, buscaremos otro sponsor. Realmente creemos que tenemos algo importante entre manos.

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Hackathon de Globant

Supongo que ya se enteraron, pero no esta de mas recordarlo en el blog, el proximo 6 de Julio, la empresa argentina Globant organiza un open day en el Radisson

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Las Apuestas y el Mundial

Primero que nada, gracias a Edy por sugerirme escibir este artículo, luego de una charla de café hoy.

Mañana juega España contra Portugal. En las apuestas, España paga 1.45, y Portugal paga 2.55 (datos de Bwin). Hay dos tipos de apostadores en este partido: los que apuestan con la cabeza, y los que apuestan con el corazón.

Los sitios de apuestas en sí, no deberían tomar posición, es decir, deben ofrecer un payout para cada equipo que haga que ellos ganen plata no importa quien gane. Si mucha gente apuesta por España, España pagará menos, y viceversa.

Ahora, de un lado de la balanza tenemos a los que racionalmente creen que España tiene más de un 68% de probabilidades de ganar, y a los propios españoles y sus simpatizantes. Del otro lado, tenemos a los que racionalmente creen que Portugal tiene más de un 39% de probabilidades de ganar, y a los portugueses (los porcentajes no suman 100% por la ganancia del sitio de apuestas).

Mi tesis (no demostrada) es que el peso de los que apuestan con el corazón es mucho más que los racionales. Como hay más españoles que portugueses, es de esperar que los pagos estén desbalanceados, y que España pague menos de lo que debería.

Si mi tesis es cierta, uno podría ganar dinero (en el largo plazo) apostando siempre al país que tiene menos volumen de apuestas. Habría que armar un índice de cada país, que tome en cuenta la población del país, la importancia del fútbol en el país (si bien EEUU es más grande que Inglaterra, no creo que temga más hinchas apasionados), el PBI per capita (por más fanáticos que sean los paraguayos, los japoneses tienen más plata), y si las apuestas son o no legales en el país.

Alguien se anima a testearlo?

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Martin Gardner y un Puzzle

Un poco tarde, pero quiero escribir unas palabras sobre Martin Gardner, quien falleció el 22 de mayo a los 95 años de edad. Al final del post planteo un puzzle interesante.

Martin Gardner se hizo famoso escribiendo una columna de puzzles y curiosidades matemáticas en el Scientific America, que se mantuvo durante 25 años. No es lo único que escribió: su producción incluye más de 70 libros, uno de los cuales, amarillento y arrugado, ocupa un lugar prominente en mi biblioteca: “Ajá”. Los considero (al libro y a Gardner) una gran fuente de inspiración en mi carrera.

Un profesor mío del Technion dijo una vez que un matemático famoso es aquel del cual Gardner escribió en su columna. Creo que eso resume su importancia.

Muchos lectores seguramente están familiarizados con Adrián Paenza. Al igual que Gardner, Paenza se dedica a divulgar la matemática. Su libro “Matemáticas Estás Ahí?” es en gran parte una recopilación de puzzles escritos por Gardner.

Para conmemorar a Gardner, planteo un puzzle interesante y nada trivial que apareció hace algo menos de 10 años en el NY Times.

Tres matemáticos entran en un cuarto. A cada uno le ponen un sombrero que puede ser rojo o negro, según el resultado de una tirada de moneda. Cada matemático ve el sombrero de los otros dos, pero no el propio. Hasta ahí, todo tradicional. No hay ninguna comunicación entre los participantes una vez que les pusieron el sombrero. Previo a eso, pueden acordar la estrategia que quieran. Una vez que vieron los sombreros, cada matemático puede anotar en un papel el color de su sombrero, o pasar. Si al menos un participante acertó el color de sus sombrero, y ninguno se equivocó, los tres comparten un premio.
La pregunta es 1) Que estrategia seguir y 2) Qué probabilidad tienen de ganar.

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Hace algo más de un mes, el Dow cayó estrepitosamente durante algunos minutos, y luego se recuperó. Algunas acciones, como Accenture, bajaron de $40 a $0.01 en unos segundos, y luego volvieron a su valor original.

Se especuló con varias explicaciones, desde un bug de software hasta los “dedos gordos” de un trader que quiso vender 1 millón de acciones y vendió 1 billón. Ninguna de esas me satisface.

Nicolás me pasó este link a una explicación de lo que aparentemente pasó, dada por la empresa Nanex, y que es la primera que me parece creíble, aunque parcial. No es nada fácil de entender, pero voy a hacer un intento de explicar lo que saqué en limpio.

El sistema de compra y venta de acciones es muy complejo, y se volvió mucho más complejo con la entrada de los High Frequency Traders (HFT). En el centro de este sistema están los “market makers”. Son empresas similares a los cambios que tenemos en plaza: tienen un stock de ciertas acciones (en general se especializan en algunas), y ponen un precio de compra y un precio de venta. Supongamos que venden acciones de IBM, y que el precio está a 127. A 126.90 compran, y a 127.10 venden. Tienen un stock de, digamos, 10.000 acciones. Si se están quedando cortos de acciones, suben el precio para comprar algo más. Si están con demasiadas acciones, bajan el precio.En resumen, son los que proveen liquidez al mercado, y aseguran que en el momento que quieras comprar o vender, hay alguien con quien transar.

Cada uno de esos market makers tiene un precio de compra y de venta levemente diferente, y cada uno publica su precio de compra y de venta en el mercado, y la cantidad de acciones que ofrece o pide.El NYSE tiene una lista de todos los precios de venta y de todos los precios de compra. Si yo voy a comprar, le compro al que tenga el precio más bajo de los market makers del NYSE. Hasta ahí es la parte sencilla.

La parte más compleja es que hay 9 mercados diferentes. El mejor precio de compra tiene que ser más bajo que el mejor precio de venta en todo momento, en todos los mercados. De lo contrario, hay programas que compran en un mercado y venden en el otro, y lo hacen en milésimas de segundo (durante el crash, hubo hasta 5000 ofertas por segundo en algunas acciones).

El día del crash, se invirtieron los precios de compra y de venta, aparentemente porque las órdenes venían con una pequeña demora, posiblemente ocasionada por una sobrecarga en los sistemas, que a su vez puede haber sido causada por los HFT. Ese día vinieron notificaciones de operaciones realizadas a precios que no eran los mejores del momento (nunca debería suceder). Eso generó que se dispararan varios programas de compras y ventas automáticas.

Hasta ahí la explicación de Nanex. Aparentemente lo que pasó después fue que algunos HFT se dieron cuenta que algo no andaba bien. Como trabajan con márgenes muy chicos, temieron (con razón) que sus órdenes se cancelen, y apagaron los programas, retirándose del mercado. Algunos market makers también se retiraron. Es como si algunos cambios (los más grandes) se dieran cuenta que hay algo mal en el precio del dólar, y deciden cerrar hasta ver que pasó. El NYSE a su vez vio que algo no estaba bien, y empezó a derivar las órdenes a los demás mercados.

En ese momento, el mercado perdió liquidez. Volviendo a la analogía del dólar, alguna gente salió a vender dólares, pero todos los cambios grandes estaban cerrados, así que empezaron a invadir los pocos cambios chicos que quedaban abiertos, causando una baja estrepitosa del precio. El detalle es que los que vendían no eran seres humanos, sino robots, que no se daban cuenta que estaban vendiendo a precios ridículos.

Cuando aparecieron los humanos, la cosa se empezó a normalizar.Algunos vieron la oportunidad de comprar Accenture a 1 centavo, otros vieron que era una locura y cancelaron las órdenes de venta.

En resumen, es un sistema muy complejo, donde desde hace un par de años, los que mueven el 99% del volumen son robots y no humanos. Antes o después algo así tenía que suceder. Tal vez lo raro es que el caos no fue mayor.

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Ring2Skype.com (en transcición a llamarse Ring2Me.com) tiene hoy casi 100.000 usuarios. Lo que no tiene es ingresos, más allá de unos flacos pesos de publicidad, y unos más flacos pesos de donaciones. Llegó la hora de que empiece a pagar sus costos, y estamos buscando ideas de cómo hacerlo.

Una posibilidad es que el servicio pase a ser pago, “a voluntad”. Otra es poner publicidad, ya sea por mensajitos, o con avisos de audio. Alguna idea concreta de a quien le puede interesar?

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Los que aún tenemos PC (una especie tan numerosa como las cucarachas, pero en peligro de extinción), tenemos una constante frustración: el tiempo que demora bootear la compu. En mi caso eran 3 minutos con 4 segundos. Qué diablos hace la máquina en ese tiempo? Cuando la compré eran (o parecían) unos pocos segundos. Cuando aumentó?

Soluto es un producto que te analiza precisamente eso. Te muestra el tiempo que demoró cada programa durante el booteo, y te recomienda qué hacer. Algunos (por ej, iTunes, FlipCam, …) los podés pausar, y levantarlos cuando los necesitas. Otros, como Skype, podés hacer que levanten un rato después de que la máquina arrancó.

En total, a mi me bajó el tiempo de booteo a 2:05. Es todavía bastante, pero mejoró mucho. Soluto tiene en desarrollo otro producto, para mejorar el rendimiento de la máquina. Como dicen ellos: Anti-Frustration software.

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